在葡萄牙踢球期间，于大宝曾接到一个让他“太不敢相信”的电话——来电者竟是“外星人”罗纳尔多。当时大罗效力于巴西科林蒂安，因该队华人球迷众多，俱乐部希望引进一名中国球员。
罗纳尔多亲自联系于大宝，表达租借意向，还通过好友鲁伊·科斯塔帮忙推动。可惜两家俱乐部在出场时间上未达成一致，最终错过这次能与偶像同队学习的机会。
2008年初，于大宝在一次热身训练中脚部重伤，与切尔西后卫大卫·路易斯伤在同一部位。路易斯得知后，将自己手术所用的全部医疗用品留给了于大宝。
这次受伤让他穿上保护靴、拄拐三个多月，连洗澡都需要队友帮忙，但他却乐观地视之为“来自英超球星的暖心支持”。
